SMONTAGGIO drawdown Questo metodo prelievo di registrazione è utile perché una valle cant essere misurata fino a quando si verifica un nuovo massimo. Una volta che l'investimento, fondo o delle materie prime raggiunge un nuovo massimo, il tracker registra la variazione percentuale dal vecchio alto al più piccolo trogolo. Prelievi contribuiscono a determinare un rischio finanziario investimenti. Sia il Calmar e rapporti di Sterling utilizzare questa metrica per confrontare un securitys possibile premio per il rischio. Perdita è semplicemente la metà negativa di deviazione standard in relazione ad un prezzo delle azioni delle scorte. Un prelievo da un prezzo delle azioni elevati alla sua bassa è considerata la sua quantità prelievo. Utilizzi Stock A scorte volatilità totale è misurata dalla sua deviazione standard, ancora molti investitori, soprattutto i pensionati che stanno ritirando fondi dalle pensioni e conti pensione, sono preoccupati per prelievi. Durante mercati volatili, e dei mercati che hanno una possibilità di una correzione, perdita è una seria preoccupazione per i pensionati. Molti stanno iniziando a guardare il prelievo dei loro investimenti, provenienti dalle scorte di fondi comuni di investimento, e considerando la loro eventuale potenziale massimo scoperto (MDD). Drawdown rischio Utilizzi presentare un rischio significativo per gli investitori se si considera il uptick nel prezzo delle azioni necessarie per superare un prelievo. Ad esempio, può non sembrare molto se un titolo perde 1, in quanto necessita solo di un aumento del 1,01 per recuperare alla sua posizione precedentemente detenuta. Tuttavia, un prelievo di 20 richiede un ritorno 25, mentre un 50 prelievo visto durante 2008 a 2009 Google recessione richiede un enorme aumento 100 per recuperare la stessa posizione. La maggior parte degli investitori vogliono evitare prelievi di 20 o superiore prima di tagliare le loro perdite e trasformare una posizione in investimenti in denaro. I pensionati, in particolare, sentono questo rischio, se sono il raddoppio sull'economia drawdown come si ritirano ulteriori fondi dal principale dei loro investimenti per finanziare le loro pensioni. In molti casi, un prelievo drastica, accoppiato con prelievi continui in pensione può ridurre considerevolmente i fondi pensione. Drawdown valutazioni genere, prelievo rischi sono mitigati da avere un portafoglio ben diversificato e conoscendo la lunghezza della finestra di recupero. Se una persona è all'inizio della sua carriera o ha più di 10 anni fino alla pensione, il limite di prelievo del 20 che la maggior parte dei promotori finanziari espongono dovrebbe essere sufficiente per i portafogli riparo per una ripresa. Tuttavia, i pensionati devono essere particolarmente attenti a rischi di prelievo nei loro portafogli. Diversificare un portafoglio tra azioni, obbligazioni e strumenti di cassa in grado di offrire una certa protezione contro il prelievo, le condizioni di mercato influenzano diverse classi di investimenti in modi diversi. prezzo delle azioni o prelievo di mercato non devono essere confusi con il prelievo di pensionamento, che si riferisce al modo in cui i pensionati dovrebbero prelevare fondi dal loro pensione o pensionamento accounts. Identifying tuo trading rischio attraverso intra-Trade Utilizzi Sommario dell'articolo: Analizzare i commerci dopo la chiusura della posizione consente di determinare l'efficacia della vostra strategia di Forex. Molti commercianti depositano misurare il loro successo con il loro saldo del conto. Tuttavia, s efficacia TRATEGIA non è solo circa il premio una strategia può produrre, ma è una funzione del rischio rispetto al premio. Come i commercianti, prendiamo dei rischi ogni giorno attraverso ciascuno dei nostri mestieri. Sia che si riconosce l'esistenza di tali rischi o no, ci sono. Proprio come la gravità, posso scegliere di credere che la gravità doesnrsquot esiste, ma quando cammino fuori tetto di un edificio di tre piani, Irsquoll dolorosamente ricordato che la gravità non esiste. Lo stesso vale per il rischio nei mercati. i commercianti più recenti prendono generalmente la vista del mercato dal punto di vista di quanto hanno da guadagnare in un particolare commercio o forse si aspettano di raddoppiare il loro conto in un mese senza una comprensione dei rischi che tak ES per eseguire a quei livelli. operatori esperti sanno che le perdite ei prelievi sono una parte del trading. Pertanto, gli operatori esperti cercheranno misure di performance per valutare il loro segnale strategyrsquos ed efficienza di esposizione. In sostanza, gli operatori esperti vogliono sapere se la loro strategia sia efficace che entrano ed escono fuori dal mercato. Inoltre, è troppo rischio è sulle spalle, mentre in posizione aperta Una di queste misure vorrei presentare oggi è l'idea dei prelievi intra-commerciali che possono aiutare a identificare il rischio assunto e l'efficienza delle nostre voci. Prima di discutere come utilizzare prelievi intra-commerciali per regolare la nostra strategia, letrsquos prima revisione che cosa esattamente si tratta. Si può sentire prelievo intra-commercio indicato come un escursione massima avversa. Esso rappresenta semplicemente fino a che punto la vostra posizione aperta galleggiava come un perdente aperta. Detto in altro modo, fino a che punto ha fatto questo vagare libero scambio contro il vostro prezzo di entrata Ecco un paio di esempi. Si supponga di aver immesso in un commercio EURUSD come acquirente a 1.3100. Un prelievo intra-commercio sarebbe l'esposizione in commercio sotto il prezzo di entrata. Quindi, se la vostra posizione aperta scende a 1.3050, il vostro commercio sarebbe registrato un prelievo di 50 pip. In un altro commercio, si supponga si acquista il AUDJPY a 85,00. A un certo punto, mentre questo commercio è aperto, se il prezzo scende a un minimo di 84.25, allora questo commercio avrebbe un 75 pip intra-drawdown. In entrambi gli esempi di cui sopra, semplicemente rilevando e in media i vostri prelievi intra-commerciali, doesnrsquot davvero ti ha detto qualcosa. Abbiamo bisogno di prendere quelle figure e li confronta con gli obiettivi di profitto e trade vincenti di fornire qualsiasi penetrante analisi. I media ntra-drawdown contro controvalore medio redditizia A DailyFX EDU, si parla costantemente sull'utilizzo di un rischio positivo per premiare il rapporto. In realtà, DailyFX condotto Tratti di ricerca commercianti di successo e ha identificato i più grandi ragione commercianti perdere soldi nei loro conti è perché rischiano molto per fare un po '. Identificando la nostra escursione media massima negativi, possiamo vedere quanto abbiamo realmente rischiato sui traffici e h ow disciplinati abbiamo seguito il nostro piano F orex trading. Ad esempio, letrsquos dicono un commerciante identifica la loro media prelievo intra-commercio per essere -30 pips. Tuttavia, anche se hanno un target di 50 pips, finiscono per chiudere i commerci verso il basso per una media di 20 pips. In questo esempio, il rischio è maggiore la loro ricompensa. Come discusso nei nostri Tratti di successo commercianti Research. vogliamo rischiare di meno la nostra ricompensa media o cercare di rischiare un po 'per fare un sacco. Se trovate la vostra analisi post-negoziazione fornendo un prelievo intra-commercio relativamente bassa, allora congratulazioni Siete efficienti a trovare le voci nel mercato. Ciò che è relativamente basso vorrei suggerire siete efficienti a trovare le voci quando si chiude fuori i vostri commerci costantemente al doppio (o superiore) la distanza della vostra escursione negativo massimo. --- Scritto da Jeremy Wagner, Responsabile Trading istruttore, DailyFX Istruzione Seguimi su Twitter a JWagnerFXTrader. Per essere aggiunto alla lista di distribuzione Jeremyrsquos e-mail, clicca qui e inserisci nella tua email. Vuoi saperne di più sulla gestione del rischio sui vostri commerci e nel tuo account Registrati a prendere questo video corso Money Management gratuito e conoscere rapporto rischio-to-ricompensa e come si può gestire efficacemente il rischio nel vostro conto di trading. Registrati qui per visualizzare il corso di 20 minuti e controllare il vostro apprendimento lungo la strada. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale markets. Drawdown e Massimo ribasso spiegato Così sappiamo che la gestione del rischio ci farà soldi nel lungo periodo, ma ora we8217d come visualizzare l'altro lato delle cose. Cosa accadrebbe se le regole di gestione del rischio uso didn8217t Considerate questo esempio: Let8217s che tu abbia un 100.000 e si perde 50.000. Qual è la percentuale del tuo account Hai perso la risposta è 50. Questo è ciò che i commercianti chiamano un prelievo. Una perdita è la riduzione del capitale one8217s dopo una serie di mestieri perdere. Questo è normalmente calcolato ottenendo la differenza tra un picco relativo capitale meno una relativa trogolo. I commercianti di solito notare questo giù come percentuale del loro conto di trading. Striscia perdente Nel commercio, siamo sempre alla ricerca di un vantaggio. Questa è tutta la ragione per cui i commercianti sviluppare sistemi. Un sistema commerciale che si trova a 70 suoni redditizio come un ottimo margine di avere. Ma solo perché il vostro sistema di trading è di 70 redditizio, significa che per ogni 100 mestieri che si fanno, si vince 7 su 10 non necessariamente come fai a sapere che 70 di quei 100 mestieri saranno vincitori la risposta è che si don8217t . Si potrebbe perdere i primi 30 mestieri in fila e vincere il restante 70. Che sarebbe ancora dare un sistema redditizio 70, ma bisogna porsi, 8220Would ancora essere in gioco se hai perso 30 mestieri in un row8221 Questo è il motivo per cui la gestione del rischio è così importante. Non importa quale sistema si usa, si finirà per avere una serie di sconfitte. Anche i giocatori di poker professionisti che si guadagnano da vivere attraverso il poker passano attraverso striature perdenti orribile, eppure finiscono ancora redditizia. La ragione è che i buoni giocatori di poker pratica di gestione dei rischi, perché sanno che non vinceranno ogni torneo che giocano. Al contrario, rischiano solo una piccola percentuale del loro bankroll totale in modo che possano sopravvivere a quelle striature perdenti. Questo è ciò che si deve fare come un professionista. Prelievi sono parte del trading. La chiave per essere un commerciante del forex di successo sta arrivando con piano di trading che consente di resistere a questi periodi di grandi perdite. E parte del tuo piano di trading è avere regole di gestione del rischio in atto. rischiare una piccola percentuale delle tue bankroll8221 8220trading solo in modo che si può sopravvivere tuoi striature perdenti. Ricordate che se si pratica rigide regole di gestione del denaro, si diventa il casinò e, a lungo termine, 8220you sarà sempre win.8221 Nella prossima sezione, illustreremo cosa succede quando si utilizza la gestione adeguata dei rischi e quando si don8217t. Salva i tuoi progressi con la firma e la marcatura della lezione di trading completeForex Strategie Forex non può essere costantemente vantaggioso senza aderire a qualche strategia Forex. Ci vuole tempo e fatica per costruire il proprio strategia di trading o per adattare uno esistente per le vostre esigenze commerciali e lo stile. Che cosa è una strategia di trading più di frequente, una strategia di trading è un insieme di regole di entrata e di uscita. quale un operatore può utilizzare per aprire e chiudere posizioni nel mercato dei cambi. Questa regola può essere molto semplice o molto complessa. semplici strategie di solito richiedono solo pochi conferme, mentre le strategie avanzate possono richiedere più conferme e segnali provenienti da fonti diverse. Inoltre, una strategia di trading può contenere alcune regole di gestione del denaro o linee guida. Alcune strategie (ad esempio Martingale) può essere centrato intorno strettamente tecniche di posizione dimensionamento. A parte le regole e le linee guida entryexit di gestione del denaro opzionali, le strategie sono spesso caratterizzate dalla lista degli strumenti di trading necessari per impiegare la strategia di data. Questi strumenti sono di solito grafici, indicatori tecnici o fondamentali, alcuni dati di mercato o qualsiasi altra cosa che può essere utilizzato nel commercio. Quando si sceglie una strategia, è necessario capire che gli strumenti necessari che avete in possesso. E 'importante scegliere una strategia o un sistema che è facile da seguire con il vostro programma di scambi giornalieri e che può essere applicato con successo con la dimensione del saldo del conto. Meccanica vs strategie discrezionali Forex che sono negoziati basati su rigide regole matematiche senza condizioni ambigue e senza importanti decisioni di trading da effettuare da parte del commerciante sono chiamati meccanica. Un buon esempio di un sistema meccanico è una strategia croce media mobile, dove periodi MA sono date e posizioni vengono immessi e usciti esattamente nel punto di croce. Quando si lavora con strategia di trading meccanico, è facile backtest uno e determinare la redditività. È inoltre possibile automatizzare tale sistema attraverso consulenti esperti MetaTrader o altri software di trading. Il solito svantaggio di tali strategie è la loro mancanza di flessibilità prima che i cambiamenti fondamentali nel comportamento del mercato. strategie meccaniche sono una buona scelta per gli operatori competenti in automazione trading e backtesting. Le strategie che mantengono una certa incertezza e non possono essere facilmente formalizzate in regole matematiche sono chiamate discrezionale. Tali strategie possono essere backtested solo manualmente. Essi sono anche soggette a errori emozionali e vari pregiudizi psicologici. Sul lato positivo, trading discrezionale è molto flessibile e permette di operatori esperti al fine di evitare perdite di difficile situazione di mercato, offrendo l'opportunità di estendere il profitto quando i commercianti ritengono fattibile. Newbie commercianti di valuta dovrebbero probabilmente stare lontano da trading discrezionale, o almeno cercare di ridurre al minimo l'entità del loro potere discrezionale nel commercio. Strategie in questo repository strategia Forex, troverete diverse strategie che sono divisi in tre categorie principali: strategie Indicatore Forex sono tali strategie di trading che si basano sugli indicatori di grafico standard di Forex e può essere utilizzato da chiunque abbia un accesso ad alcuni software grafici (ad esempio piattaforma MetaTrader). Queste strategie FX sono consigliati ai commercianti che preferiscono indicatori di analisi tecnica su tutto il resto: le strategie di azione Prezzo azione dei prezzi Forex sono le strategie di trading di valuta che non utilizzano qualsiasi grafico o indicatori fondamentali, ma invece si basano esclusivamente sul movimento dei prezzi. Queste strategie si adattano commercianti sia a breve termine ea lungo termine, che non amano il ritardo degli indicatori standard e preferiscono ascoltare come il mercato sta parlando. Varie tipologie di candele, le onde, le strategie tick-based, grid e sistemi di posizione in attesa mdash tutti rientrano in questa categoria: fondamentali le strategie di Forex fondamentali sono le strategie in base a fattori puramente fondamentali che stanno dietro le valute acquistati e venduti. Vari indicatori fondamentali, come i tassi di interesse e statistiche macroeconomiche, influenzano il comportamento del mercato Forex. Queste strategie sono molto popolari e beneficeranno i commercianti a lungo termine che preferiscono l'analisi dei dati fondamentali su fattori tecnici: Testare i Forex Strategy E 'molto importante per testare la tua strategia di trading prima di andare in diretta con esso. Ci sono due modi per testare il vostro potenziale strategia di trading: backtesting e test in avanti. Backtesting Backtesting è una sorta di un test strategia eseguita sui dati passato. Può essere sia automatico o manuale. Per backtesting automatizzato, uno speciale software dovrebbe essere codificato. Testing automatizzato è più preciso ma richiede un sistema di negoziazione completamente meccanico per testare. test manuale è lento e può essere piuttosto imprecisa, ma richiede alcuna programmazione supplementare e può essere realizzata senza alcun processo di preparazione. Tutti i risultati di backtesting deve essere preso con un grano di sale come la strategia di test potrebbe essere stato creato per adattarsi dati storici particolare backetsting. test di andata avanti test viene eseguito sia su un conto demo o su una piccolissima (micro) conto dal vivo. Durante tali test, è il commercio in genere con la vostra strategia come se si stesse operando tuo account live. Come con backtesting, avanti test può anche essere automatizzato. In questo caso, si avrebbe bisogno di creare un robot commerciale o consulente esperto per eseguire il sistema. Naturalmente, con la strategia discrezionale, si sono limitati esclusivamente al test manuale. Risultati avanti test sono considerati più utile e rappresentativo di quelle dei backtests. Interpretazione dei risultati Tuttavia si decide di testare la vostra strategia, è necessario comprendere i risultati ottenuti. Intuitivamente, si vorrebbe giudicare i risultati in base alla redditività strategy39s, ma non si deve dimenticare altri importanti parametri di strategie di trading di successo. Essi sono: dimensioni drawdown bassi, periodi all'utilizzo a breve, ad alta probabilità di vincere, alti rapporti medi ricompensa-a-rischio e un grande numero di compravendite. Idealmente, il sistema dovrebbe guadagnare ugualmente bene sui commerci rialzista e ribassista, la curva di equilibrio risultante dovrebbe essere coerente ed uniforme, senza cali significativi o lunghi periodi piatti. Se si utilizza MetaTrader per backtesting o test in avanti, è possibile utilizzare il nostro strumento di analisi report per capire meglio i lati forti e deboli della vostra strategia. Ulteriore lettura Se si vuole bisogno di informazioni sulle strategie di Forex o bisogno di alcuni altri esempi di strategie di lavoro, siete invitati a visitare il nostro sezione e-libri sulle strategie per imparare da completamente gratuito e-book scaricabile. Si può anche scegliere di leggere alcuni articoli dalla nostra sezione edificio strategia per migliorare la vostra conoscenza della materia. Se si desidera condividere la vostra strategia di trading Forex con altri commercianti, o vuole porre alcune domande riguardanti le strategie presentate qui, per favore, partecipare a una discussione delle strategie di Forex al forum.
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